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郑糖震荡上涨 看涨普遍上扬
发布时间：2018-02-09 08:42:57 | 点击：3741白糖期权主力合约概览
| 白糖期权SR805 | |||||||||
| 看涨期权C | 看跌期权P | ||||||||
| 成交量 | 日增仓 | 涨跌幅 | 收盘价 | 行权价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 日增仓 | 成交量 | |
| 516 | -46 | +10.87% | 127.5 | 5700 | 39.0 | -16.13% | -148 | 1418 | |
| 1896 | -428 | +12.90% | 70.0 | 5800 | 79.5 | -14.52% | -88 | 1680 | |
| 1246 | -474 | +11.29% | 34.5 | 5900 | 145.0 | -10.22% | +12 | 218 | |
行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805减仓上涨，收报5788，上涨+0.33%，成交量为24.65万手，持仓量为49.30万手，日增-14736手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.24%、12.82%、13.29%和13.56%。
2月8日，白糖期权总成交量1.32万手，持仓量19.96万手，成交额714.23万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.79和0.54，投资者依然偏好看涨期权。SR805所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有88.96%和65.03%，持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之，成交量和持仓量分占有7.62%和23.36%，其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约震荡上涨的影响，看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中，SR805-C-6400领涨，涨幅达+40.00%，SR805-C-6200次之，为+22.22%；看跌期权中，SR805-P-5300领跌，跌幅达-40.00%，SR805-P-5400次之，为-33.33%。SR805系列平值期权隐含波动率收于9.15%，较前一日小幅下跌。
郑糖 1805 合约处于布林轨道中轨下方；日线级别看，MACD 处于 0 轴下方，红柱增加缓慢，加上 kd 指标向下死叉，指标中性显示偏空。操作上，方向性策略，逢高轻仓构建熊市看跌价差组合。波动率策略，波动率短期维持震荡，近低远高的期限结构较为合理，新单暂时观望。